期货中基差走强,点价时间为什么尽量延后?1、第在套期保值中的基差变动是用强和弱来表示的,并不是扩大和缩小。2、因为假若在正向市场(现货价格-期货价格=负数),基差走强,那么是由负数向正数扩张了,买入套保是亏损的结果,卖...