期货套保率怎么计算

套期保值是怎样计算的?

1、套期保值原理公式是：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值。

2、套期保值的计算公式为：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值；股指期货的合约价值=期货指数×合约乘数套期保值即是利用套保比率，计算出为现货做对冲所需要的期货合约的数量。

3、（1）计算投资期间的收益率：投资期间的收益率=（投资期间的投资收益-投资期间的投资成本）/投资期间的投资成本。（2）计算投资期间的投资收益：投资期间的投资收益=投资期间的投资收益-投资期间的投资成本。

4、公式为：套期保值比率H=（Cu CD）/（Su SD）。其中，Cu为股价上行期间该权利的到期价值，CD为股价下行期间该权利的到期价值，Su为上行股价，SD为下行股价。

5、Cu=Max（Su-So，0）Cd=Max（0，So-Sd）=0 可得出H=(Cu-Cd)/(Su-Sd)，股票的上行价=股价*上升比率=So*u，可以根据预估的股价上升率计算，下行价同理，所以套期保值比率还是比较好理解，好算的。

6、【答案】：A 久期中性法计算套期保值比例的公式是：套期保值比例=(债券久期×债券价格)／(CTD久期×期货价格)。故此题选A。